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期權相關計算公式

一、風險度

 

風險度=持倉保證金÷客戶權益×100%

 

我司對客戶在不同期貨交易所的未平倉合約統一計算風險。

 

二、客戶權益

 

客戶權益=上日權益+當日入金–當日出金–手續費+平倉盈虧+持倉盈虧+期權執行盈虧–上次質押(昨質押金額)+質押金額(今日質押金額)+期權當日權利金收支

 

三、持倉保證金

 

持倉保證金=期貨持倉保證金+期權賣方持倉保證金

 

客戶按照我司規定的保證金標準交納持倉保證金,用於結算和保證履約。

 

其中:

 

(每手)期權賣方持倉保證金=max(權利金+標的期貨合約保證金-期權虛值額*0.5,權利金+標的期貨合約保證金*0.5)

 

看漲期權的虛值額=Max(期權合約行權價格-標的期貨合約結算價,0)×標的期貨合約交易單位;

 

看跌期權的虛值額=Max(標的期貨合約結算價-期權合約行權價格,0)×標的期貨合約交易單位。

 

四、期權行權所需的資金

 

期權行權所需的資金=標的期貨合約保證金+行權手續費+期權虛值額

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